AE_framework_logical_lineage_LatestVersion
Zusammenfassung
Es handelt sich um eine BIRD-Arbeitsmappe mit logischen Transformation Rules und Referenzlinienage, die die Ableitung von Asset-Encumbrance-Kennzahlen für Aufsichtsmeldungen beschreibt. Die gezeigten Regeln tragen jeweils ein Datum im Bezeichner, z.B. „__01_03_2026“, was den Versions- bzw. Gültigkeitsstand der Transformationen kennzeichnet. Inhaltlich definieren die SQL-ähnlichen Algorithmen abgeleitete Felder wie ACCMLTD_CHNG_NGTV, ACCMLTD_CVRG_RT, ACCMLTD_WRTFFS, DFLT_STTS_DRVD, CRRNT_LTV_RT, TM_PST_DU_BND und TM_SNC_INTL_RCGNTN für unterschiedliche BIRD-Entitäten (Instrument, Derivatposition, Sicherheiten, Kreditfazilität). Mehrere Regeln spezifizieren, wie Sicherheitenwerte (CLLTRL_VL_UNCPPD), Leistungsverhalten (PRFRMNG_STTS), Ausfallstatus, Forbearance-Datum und die Zuordnung zu Laufzeitbändern auf Basis von Datumsdifferenzen und Codewerten (z.B. ACCNTNG_CLSSFCTN, IMPRMNT_STTS, PRFRMNG_STTS) zu berechnen sind. In einem weiteren Teil der Datei wird die fachliche Zuordnung dieser BIRD-Felder zur Meldetabelle „F_32.01 Asset encumbrance: Encumbrance overview - Assets“ hergestellt, einschließlich Codes für ENCMBRD_ASST_INDCTR, TYP_INSTRMNT, RPYMNT_RGHTS, ELGBL_CNTRL_BNK_FNDNG und CRRYNG_AMNT. Es werden konkrete Codewerte und Kategorien angegeben, etwa „1 | Unencumbered/No encumbrance“, „50 | Assets“, verschiedene Typen von derivative positions sowie Equity- und Fund-Securities. Änderungen und Neuerungen werden nicht explizit als Release Notes beschrieben, sind aber implizit im datierten Regel-Set und in der detaillierten Ausgestaltung der Ableitungslogik für die Asset-Encumbrance-Meldung sichtbar.